什么是量化交易策略？

币圈吴彦祖 • 2022年10月12日 pm2:00 • 量化交易 • 阅读 5

量化交易策略的定义：

量化策略是基于数字、数学和统计发现金融市场低效率的策略。这是通过研究过去的历史数据来完成的，主要是金融工具价格的时间序列，目的是检测不太可能偶然发生的模式和关系。我们使用回溯测试来衡量盈利能力。

量化策略科学使用方法：

交易策略的规则是什么 100% 量化的，因此会更科学。规则是严格的，不接受人为的任意判断。当交易策略通过了所有测试并准备好进行实时交易时，交易信号会传递到自动执行交易的交易软件或平台，也称为交易机器人。您当然也可以手动输入买卖订单。

量化策略的其他标签是算法策略或“量化”策略。基本上，所有标签在其方法中都涉及相同的元素。“量化”只是一个依赖量化策略和自动交易的交易者。这些策略是根据严格的机械规则制定的，这些规则在过去的数据中是成功的，交易者相信这些规则在未来也会有成功的机会。

量化策略并不是什么新鲜事，它随着计算机计算能力的提高而兴起。那时计算机的出现使价值投资的创始人本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）的旧方法变得不再有效，因为计算机的计算能力可以在几秒钟内发现那些错误的定价。某种程度上格雷厄姆也严格的使用了量化模型来寻找被低估的证券。

量化交易策略由交易者根据自己的想法制定一些要素，这些想法包括但不限于打算交易哪些市场、交易的时间范围、交易频率、交易的目标、何时进入何时退出、每笔交易多少股等等，然后通过大量的时间开发测试交易策略的技能。

量化策略的回测：

回测涉及对历史数据的假设进行测试，但测试最重要的方面是样本外测试。样本外是指在回测中未包含的数据上测试策略。为此，可以将数据集分为两部分，一部分用于创建策略，另一部分用于在样本外测试策略。更好的做法是每天在几个月的实时数据上测试该策略。

没有交易策略是永远持续的：

没有策略是永远持续的。太受欢迎的东西最终会被“套利”掉。有时候纸面上和回测中看起来不错的策略，在现实世界中有可能成为陷阱。

一是市场是相当随机的，焦点每年都在变化。

二是市场的自然市场周期。由于市场的潮起潮落，过去表现出色的策略都有可能再次奏效。任何算法交易系统都可以在牛市中获得盈利，而在熊市中则表现不好。

结论：

量化策略是 100% 机械化的交易信号，不需要人为给出判断。它可以替人们做出判断和计划。量化策略是基于过去的历史数据得出的机械规则，可帮助人们消除行为错误，让交易者交易多种策略以减少相关性，并迫使交易者从概率的角度进行思考。这些都是交易获得成功的重要基石。

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