还有谁不理解量化交易的？速速进来看

币圈吴彦祖 • 2022年8月19日 pm10:01 • 量化交易 • 阅读 13

听到量化交易这几个字你是否会缓缓地打出一个问号？这个是什么？

会不会觉得很高大上，很专业。No、No、No，量化交易只是交易的一种方式，是通过对过往大数据的分析，从而总结出来的规律，非常理性，毫无人性可言。就像村口算命的大爷，根据你的八字以及这种八字可能发生的情况，来推测出你未来有可能会发生的事情，也并非百分之百的准确。

一、用小故事一秒了解量化交易

有一天，你发现楼下花卉市场的大爷非常宝贵他的向日葵，天天坐那写写划划。你不明所以，只好暗中观察。突然你发现向日葵的头只要在左边，今天就天晴，头在右边，今天就下雨。观察了几天后你觉得准得要死，好奇心驱使你去问大爷这束花的情况。大爷掏出了他泛黄的小本本，上面记录了这束花每天的偏头情况以及当天的天气情况，你发现这束花偏头准确率高达85%。你忽然灵机一动看到了商机，你决定根据他的偏头情况去卖伞，往左边偏你就卖太阳伞，往右边就卖雨伞。然后你仔细计算后发现，正确的时候可以赚100块，错误的时候会亏150。根据概率算一下就是：

正确的时候赚；100×85%=85元

错误的时候亏；150×15%=22.5元

整体盈亏为；85-22.5=62.5元

这样一看，你总体还是赚的，于是你就做了一个长聚集的模型，用来观察向日葵的偏头情况，第二天一早就无脑地去卖伞。一年下来你就奋斗出来好几部苹果18 Pro max。（故事发生在理想环境下，摒弃了很多因素，不要问我为什么大家都去他那买伞。因为只有他一个人卖伞！！！）

把这个故事类比到量化交易就是程序猿以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用人工智能从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

二、量化交易的特征1、客观性。

量化交易是根据大数据筛选出来的，能够有效避免股民因非理性所做出的盲目操作。与情绪隔离。

2、概率性。

量化交易是根据过去是大量数据来进行分析和判断，从而发现其中的规律，再通过资产组合，低买高卖实现获利。

不过量化交易也存在一定的缺陷，就是历史数据不完整可能会导致模型与行情数据不匹配以及在交易过程中发生的其他无法控制的情况。

3、量化交易的运作模式

量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行。