1. kaixuan首页
  2. 量化交易

如何入门量化交易

币圈吴彦祖 • • 量化交易 • 阅读 10

本文由公众号【乐在量化】发布量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。很多人看到大多数的金融概念就觉得自己肯定学不好

本文由公众号【乐在量化】发布

量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

很多人看到大多数的金融概念就觉得自己肯定学不好，其实，学习量化就跟我们年轻的时候学习一样，有些东西虽然难，但是那也只是表象的如果你本身对这块就有兴趣，再加上你自己肯花时间先去了解一些基础知识，再逐渐深入，那其实，量化这块也并没有那么难。

量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行。

一个完整的量化策略包含哪些内容？

一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出；策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。

如何入门量化交易

在基本计量知识的基础上，做量化策略的人们需要一种额外的能力：规避未来函数的能力。一些计量研究往往偏向于描述或解释某一种现象，因此无需考虑模型中时间点前后的严格划分。量化策略偏重于使用当前数据预测未来，并在预测的基础上形成策略，因此在模型建立、数据处理时需要格外注意这个问题。

从内部人获取信息的角度，大股东以及管理层增持意味着对本公司发展有信心，因此预期公司业绩向好。比如破增发价且距解禁日在一段时间内，那么上市公司可能有维持股价的动力。再比如通过分析与个股相关的新闻，从而能够判断市场对该股的情绪、态度等。这种类型的策略的关键是想法要符合逻辑，符合直觉。

当然回测也是非常重要的环节。这部分主要是用历史数据对上述想法进行验证，也包括调参数等。

最初的环节我们需要一些基础的理论铺垫

数学统计，主要就是掌握高数或者是数学分析、线性代数、概率论与数理统计，以及计量经济学。

金融理论，就是宏观经济学、微观经济学、投资学、会计或者财务，不过大家不需要掌握怎么做账，只要能看懂公司财报就可以了，因为如果是做基本面分析的量化的话，会用到一些财务指标。

如何入门量化交易

掌握了量化投资的基本工具之后，令量化投资者最头大的就是量化策略的灵感了。

对于初学者而言，肯定是先从最经典的策略比如双均线、配对交易、动量反转等开始。众所周知，经典的不一定是最好的，但是是必学的。经典之所以能成为经典，肯定最起码曾经是有效的。在掌握了经典策略之后，可以通过阅读券商研报、海外文献，或者根据自己对金融理论的理解，编写自己的策略。

所有相关的知识要去学，更要融入交易。不要被知识绑架，能用简单的方法实现的东西不要用复杂的方法去实现。

讲到这里其实国内这几年的量化交易发展也非常的迅速，其中的代表也又很亮眼的表现，我们用盈首量化做例子来看

盈首AI彻底解决了长期困扰广大投资者炒股要获利的三个难题：

1）需要投资者具有非常精通的炒股经验和技术，并且有非常好的经过历史数据或实盘验证过的操作盈利模式，而这些技术的具备起码要具有5～10年以上炒股经验中的佼佼者才能做到，所以这样的人很少。

2）需要这个投资者具有非常充足的时间、精力去分析研究各种各样的信息和资料，再从几千只股票里面去选择符合要求的股票，还需整天紧绷神经紧盯盘面手工委托买卖。

3）需要这个投资者具有非常平和的心态和定力，情绪不会因为股市的大幅波动而波动，从而冒目追涨杀跌忘记了既定的操作规则和盈利模式。

如何入门量化交易

盈首量化把我们学习的过程简单化，用AI剔除上述所有的风险因子，通过我们自身的知识与AI的结合，同时也去除了大量编程的烦恼，这是量化交易的一个很好的开端。

我坚信，人类会一天天老去，但是AI总在年轻的春天里。

本文由公众号【乐在量化】发布

原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/385983/

赞 (0)
币圈吴彦祖币圈吴彦祖
上一篇 2022年6月27日 am11:36
下一篇 2022年6月27日 am11:36

相关推荐